現(xiàn)在有一份包含10股該種股票的看漲期權(quán)
這句話是什么意思,為什么Cu*10,Su sd 不用??10
問題來源:

李老師
2025-04-02 12:37:47 360人瀏覽
是這樣理解的,我們可以先假設(shè)每份期權(quán)的標(biāo)的股票只有1股,先計(jì)算套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)。
然后我們再把一份期權(quán)標(biāo)的股票的數(shù)量考慮進(jìn)去,即需要在H的基礎(chǔ)上×10,這樣就變成了分子乘以10,分母是不需要乘以10的。
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