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第2問組合的風險收益率為什么不加上無風險收益率呢？

證券資產(chǎn)組合的收益與風險資本資產(chǎn)定價模型 2025-06-30 17:57:16

問題來源：

（2）假設(shè)投資者將全部資金按照30%和70%的比例分別投資購買甲、乙股票構(gòu)成投資組合，計算投資組合的β系數(shù)和風險收益率；
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劉老師

2025-07-01 15:31:16 1779人瀏覽

尊敬的學員，您好：

資本資產(chǎn)定價模型：必要收益率=無風險收益率+資產(chǎn)β*（市場組合收益率-無風險收益率）

其中：

（市場組合收益率-無風險收益率）稱之為市場風險溢價；

資產(chǎn)β*（市場組合收益率-無風險收益率）稱之為資產(chǎn)的風險收益率。

所以必要收益率也可以表示為：資產(chǎn)必要收益率=無風險收益率+資產(chǎn)風險收益率

本題第2問要求計算的是組合的風險收益率，組合風險收益率=組合的β*（市場組合收益率-無風險收益率），此時不需要加無風險收益率，只有計算組合必要收益率的時候，才要加上無風險收益率。


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