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選項A和B的理解

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險 2025-09-01 15:38:11

問題來源：

甲證券的期望收益率是12%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%；乙證券的期望收益率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是15%。則下列說法正確的有（　　）。
A、兩項資產(chǎn)組合的期望收益率在12%和20%之間
B、兩項資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差在10%和15%之間
C、兩項資產(chǎn)的組合有可能分散一部分非系統(tǒng)性風(fēng)險
D、兩項資產(chǎn)的組合有可能分散一部分系統(tǒng)性風(fēng)險

正確答案：A,C

答案分析：組合收益率是加權(quán)平均收益率，組合標(biāo)準(zhǔn)差受相關(guān)系數(shù)影響，選項A正確、選項B錯誤。當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，證券資產(chǎn)的組合就可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險，而系統(tǒng)性風(fēng)險不能通過資產(chǎn)組合而分散，選項C正確、選項D錯誤。

查看完整問題

王老師

2025-09-02 13:33:11 264人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

對于A選項，組合的期望收益率實際上是兩個證券收益率的加權(quán)平均值，所以無論怎么分配投資比例，結(jié)果都必然在12%和20%之間，不可能超出這個范圍，因此A正確。

至于B選項，組合的標(biāo)準(zhǔn)差并非簡單加權(quán)平均，它受兩個資產(chǎn)價格變動相關(guān)性的影響：如果它們的變動不完全一致（比如負(fù)相關(guān)），組合的風(fēng)險可能低于10%，甚至更小，因此標(biāo)準(zhǔn)差不一定在10%到15%之間，所以B錯誤。

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