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這里的相關系數為什么是0

這里的相關系數為什么是0

證券資產組合的收益與風險 2024-09-07 14:29:41

問題來源:

甲投資組合由證券A和證券B各占50%構成,證券A的期望收益率為10%,標準差為12%,β系數為1.3,證券B的期望收益率為14%,標準差為16%,β系數為1.1,證券A和證券B的相關系數為0,則下列說法中,正確的有( ?。?/div>
A、投資組合的期望報酬率為12%
B、投資組合的β系數為1.2
C、投資組合的標準差為14%
D、投資組合的標準差率為1.17

正確答案:A,B

答案分析:

投資組合的期望報酬率=10%×50%+14%×50%=12%,選項A正確;投資組合的β系數=1.3×50%+1.1×50%=1.2,選項B正確;投資組合的標準差==10%,選項C錯誤;投資組合的標準差率=10%/12%=0.83,選項D錯誤。

【“楊”長避短】由于組合中證券A和證券B的相關系數為0,則組合標準差<(12%×50%)+(16%×50%)=14%,則標準差率<14%/12%=1.17,所以選項C、D錯誤。

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宮老師

2024-09-07 14:30:45 814人瀏覽

哈嘍!努力學習的小天使:

在這個題目中,給出的條件是證券A和證券B的相關系數為0。這是一個假設條件,用于簡化計算或說明某種特定的投資組合情況。在實際金融市場中,兩個證券之間的相關系數可能不是0,它可以是介于-1和1之間的任何值。但在這個特定的題目背景下,我們只需要接受這個假設條件,即證券A和證券B不相關(相關系數為0),然后基于這個條件去計算投資組合的相關指標。所以,這里的相關系數是0,是因為題目這樣設定了。

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