問題來源：
甲投資組合由證券A和證券B各占50%構(gòu)成，證券A的期望收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，β系數(shù)為1.3，證券B的期望收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%，β系數(shù)為1.1，證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0，則下列說法中，正確的有（ ?。?/div>
A、投資組合的期望報酬率為12%
B、投資組合的β系數(shù)為1.2
C、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為14%
D、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率為1.17
正確答案：A,B
答案分析：
投資組合的期望報酬率=10%×50%+14%×50%=12%，選項A正確；投資組合的β系數(shù)=1.3×50%+1.1×50%=1.2，選項B正確；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=
=10%，選項C錯誤；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率=10%/12%=0.83，選項D錯誤。
【“楊”長避短】由于組合中證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0，則組合標(biāo)準(zhǔn)差＜（12%×50%）+（16%×50%）=14%，則標(biāo)準(zhǔn)差率＜14%/12%=1.17，所以選項C、D錯誤。
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宮老師
2024-09-07 14:30:45 810人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
在這個題目中，給出的條件是證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0。這是一個假設(shè)條件，用于簡化計算或說明某種特定的投資組合情況。在實際金融市場中，兩個證券之間的相關(guān)系數(shù)可能不是0，它可以是介于-1和1之間的任何值。但在這個特定的題目背景下，我們只需要接受這個假設(shè)條件，即證券A和證券B不相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為0），然后基于這個條件去計算投資組合的相關(guān)指標(biāo)。所以，這里的相關(guān)系數(shù)是0，是因為題目這樣設(shè)定了。
給您一個愛的鼓勵，加油~祝您今年順利通過考試！有幫助(4)
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