相關(guān)系數(shù)為0時是否分散風(fēng)險

相關(guān)為0不是不分散風(fēng)險嗎

問題來源：

下列哪種情況下的組合可以分散風(fēng)險（　?。?/div>

A、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.5

B、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0

C、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為-1

D、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1

正確答案：A,B,C

答案分析：若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，該證券組合不能降低任何風(fēng)險，選項D錯誤。只要相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合能夠分散風(fēng)險。

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張老師

2021-08-12 18:49:23 5334人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

您記錯了，相關(guān)系數(shù)為1是完全正相關(guān)此時沒有風(fēng)險分散的效應(yīng)，相關(guān)系數(shù)只要不等于1就是有風(fēng)險分散效果的。

相關(guān)系數(shù)	風(fēng)險分散效應(yīng)
1.0	完全正相關(guān)時，無風(fēng)險分散效應(yīng)
0.5	正相關(guān)時，有風(fēng)險分散效應(yīng)
0	不相關(guān)時，有風(fēng)險分散效應(yīng)
-0.5	負相關(guān)時，有風(fēng)險分散效應(yīng)，出現(xiàn)無效集
-1	完全負相關(guān)時，完全分散風(fēng)險

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦關(guān)終屬楚。

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