問題來源：
【答案】A
【解析】“在市場波動正常的情況下，該公司有90%的可能性最大投資損失為5000萬元”表明塔山投資公司采用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法是在險(xiǎn)值。在險(xiǎn)值的局限性是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小，對數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格，計(jì)算困難，對肥尾效應(yīng)無能為力。因此，選項(xiàng)A正確。
董老師
2024-07-01 23:26:58 753人瀏覽
在險(xiǎn)值（VaR）主要衡量在一定置信度下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在未來特定時(shí)間內(nèi)的最大可能損失。
其適用的范圍小，主要是指它更適用于衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，而對于信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他類型的風(fēng)險(xiǎn)，其適用性就相對較差。
對數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格，意味著為了準(zhǔn)確計(jì)算VaR，需要大量、準(zhǔn)確、連續(xù)的歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)建概率分布模型。數(shù)據(jù)的質(zhì)量、數(shù)量和連續(xù)性對VaR的準(zhǔn)確性有很大影響。
計(jì)算困難主要體現(xiàn)在，為了得到精確的VaR值，需要使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)方法，如蒙特卡洛模擬等，這些計(jì)算過程相對復(fù)雜且耗時(shí)。
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