當前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 注冊會計師 > 財管 > 答疑詳情

C選項看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)為什么不對？

C怎么理解？

金融期權(quán)價值的評估方法 2024-12-05 16:16:14

問題來源：

BS模型具有實用性，被期權(quán)交易者廣泛使用，下列有關(guān)BS模型假設(shè)的說法中，正確的有（　?。?/div>

A、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走

B、允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金

C、看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)

D、股票或期權(quán)的買賣有交易成本

正確答案：A,B

答案分析：看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，選項C錯誤；股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本，選項D錯誤。

查看完整問題

劉老師

2024-12-06 10:31:46 440人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

C選項指的是“看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)”，這個說法是不正確的。在BS模型（布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型）的假設(shè)中，看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，而不能在任何時候行權(quán)。這是因為模型需要簡化現(xiàn)實世界的復(fù)雜性，以便進行數(shù)學(xué)計算。如果允許在任何時候行權(quán)，那么期權(quán)的定價將變得極為復(fù)雜，難以用數(shù)學(xué)模型來準確描述。因此，C選項是錯誤的。

東方欲曉，莫道君行早！

有幫助(4) 答案有問題？

相關(guān)答疑