如何用V模式,將ln這種直接打出來
請告知如何迅速的用V模式打出公式并計算出來
D1=LN(s/pv(x))/標(biāo)準(zhǔn)差*T^0.5+標(biāo)準(zhǔn)差*T^0.5
問題來源:
(2009年計算分析題)
2009年8月15日,甲公司股票價格為每股50元,以甲公司股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)的收盤價格為每股5元。此項看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為每股49元。截止2009年8月15日,看漲期權(quán)還有199天到期(假設(shè)一年按365天計算),甲股票的收益波動率預(yù)計為每年30%,無風(fēng)險報酬率(有效年利率)為7%[★]。
要求:用BS模型公式計算期權(quán)的價值(為簡化計算,d1和d2保留兩位小數(shù),其他保留四位小數(shù))。
[★]本題考點在BS模型,7%為有效年利率,即連續(xù)復(fù)利相當(dāng)于一年按7%復(fù)利一次。執(zhí)行價格X折現(xiàn)的方法有二,見答案。

AI智能答疑老師
2025-05-19 20:55:19 166人瀏覽
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