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老師系統(tǒng)風險是不能改變的吧?

證券資產(chǎn)組合的收益與風險 2024-05-20 14:20:48

問題來源:

如果各單項資產(chǎn)的β系數(shù)不同,則可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構成比例改變組合的系統(tǒng)風險。( ?。?


證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù),即βp=ΣWi×βi,式中,βp表示證券資產(chǎn)組合的β系數(shù);Wi表示第i項資產(chǎn)在組合中所占的價值比例;βi表示第i項資產(chǎn)的β系數(shù),所以可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構成比例改變組合的系統(tǒng)風險。


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鄒老師

2024-05-20 14:24:33 628人瀏覽

尊敬的學員,您好:

您的理解有誤。系統(tǒng)風險確實是由市場整體因素引起的,通常無法通過分散投資來消除。然而,在資產(chǎn)組合管理中,我們可以通過調(diào)整不同資產(chǎn)的構成比例來改變組合的整體系統(tǒng)風險水平。這是因為,雖然單項資產(chǎn)的β系數(shù)(代表其系統(tǒng)風險)是固定的,但資產(chǎn)組合的β系數(shù)卻是各單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)。因此,通過調(diào)整各項資產(chǎn)在組合中的比例,我們可以影響整個組合的β系數(shù),進而改變其系統(tǒng)風險。所以,組合系統(tǒng)風險在一定程度上是可以通過調(diào)整資產(chǎn)構成來進行管理的。

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