老師系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能改變的吧?
問(wèn)題來(lái)源:

鄒老師
2024-05-20 14:24:33 631人瀏覽
您的理解有誤。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是由市場(chǎng)整體因素引起的,通常無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)消除。然而,在資產(chǎn)組合管理中,我們可以通過(guò)調(diào)整不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例來(lái)改變組合的整體系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平。這是因?yàn)椋m然單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)(代表其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn))是固定的,但資產(chǎn)組合的β系數(shù)卻是各單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。因此,通過(guò)調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)在組合中的比例,我們可以影響整個(gè)組合的β系數(shù),進(jìn)而改變其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以,組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上是可以通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)構(gòu)成來(lái)進(jìn)行管理的。
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