老師系統(tǒng)風險是不能改變的吧?
問題來源:

鄒老師
2024-05-20 14:24:33 628人瀏覽
您的理解有誤。系統(tǒng)風險確實是由市場整體因素引起的,通常無法通過分散投資來消除。然而,在資產(chǎn)組合管理中,我們可以通過調(diào)整不同資產(chǎn)的構成比例來改變組合的整體系統(tǒng)風險水平。這是因為,雖然單項資產(chǎn)的β系數(shù)(代表其系統(tǒng)風險)是固定的,但資產(chǎn)組合的β系數(shù)卻是各單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)。因此,通過調(diào)整各項資產(chǎn)在組合中的比例,我們可以影響整個組合的β系數(shù),進而改變其系統(tǒng)風險。所以,組合系統(tǒng)風險在一定程度上是可以通過調(diào)整資產(chǎn)構成來進行管理的。
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