樊老師
2020-07-18 20:29:21 5355人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
是的，市場組合貝塔系數=1。
根據貝塔系數的定義公式：某資產的貝塔系數＝該資產與市場組合的相關系數×該資產的標準差/市場組合的標準差
可知：市場組合的貝塔系數＝市場組合與市場組合的相關系數×市場組合的標準差/市場組合的標準差
即：市場組合的貝塔系數＝市場組合與市場組合的相關系數
由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的，即市場組合與市場組合的相關系數＝1，所以，市場組合的貝塔系數＝1，所以當該公司股票的系統(tǒng)風險是整個股票市場風險的2倍時，該股票的貝塔系數就是2。
上面是通過貝塔系數的公式推導出來的，中級教材上不涉及，記住結論即可。
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