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期貨套利的三種基本形式

來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn)責(zé)編:劉子玥2025-08-21 11:07:18

期貨套利的三種基本形式

期貨套利的三種基本形式如下:

1.跨期套利

投機(jī)者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化,買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí),賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。

2.跨市套利

投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同,在兩個(gè)交易所同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。

3.跨品種套利

所謂跨商品套利,是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利,即買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時(shí)賣(mài)出(買(mǎi)入)另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

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