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組合的必要收益率不會(huì)受到比重的影響嗎？

組合的必要收益率不會(huì)受到比重的影響嗎？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2024-08-18 01:00:14

問(wèn)題來(lái)源：

單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合的平均收益率和β系數(shù)三個(gè)因素的影響。（　?。?/div>
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式可知，單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf、市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和β系數(shù)三個(gè)因素的影響。
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宮老師

2024-08-18 10:55:03 822人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

題目的描述是基于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的，該模型指出單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率主要由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合的平均收益率和β系數(shù)決定。確實(shí)，當(dāng)我們構(gòu)建一個(gè)投資組合時(shí)，各資產(chǎn)的比重會(huì)影響到組合的整體風(fēng)險(xiǎn)和收益。然而，在CAPM的框架下，我們關(guān)注的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而這部分風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)β系數(shù)來(lái)衡量的。所以，雖然在實(shí)際操作中資產(chǎn)比重很重要，但在CAPM的理論框架內(nèi)，我們并不直接考慮它?？偟膩?lái)說(shuō)，比重確實(shí)會(huì)影響組合的實(shí)際收益率，但在確定必要收益率時(shí)，我們主要關(guān)注的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合的平均收益率和β系數(shù)。

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