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風(fēng)險溢價計(jì)算為何要乘以貝塔系數(shù)？

資本資產(chǎn)定價模型 2022-03-09 14:32:46

問題來源：

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周老師

2022-03-09 18:27:46 921人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

通過乘以股票的beta和市場風(fēng)險溢價（Rm-Rf）來計(jì)算股票的風(fēng)險溢價。股票市場風(fēng)險溢價的整個表達(dá)式為βx（Rm-Rf）。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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