標準差計算公式：標準差σ=方差開平方。標準差，中文環(huán)境中又常稱均方差，是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示。在概率統(tǒng)計中最常使用作為統(tǒng)計分布程度上的測量。標準差是方差的算術(shù)平方根。標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度。
更新時間：2025-03-24 13:18:59 查看全文>>
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標準差計算公式是什么
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標準差也叫標準離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預期值離散程度的一個數(shù)值
計算公式為：
標準差σ=方差開平方
財務(wù)應(yīng)用：
1.標準差以絕對數(shù)衡量決策方的風險，在期望值相同的情況下，標準差越大，風險越大；反之，標準差越小，則風險越小
2.無風險時，標準差=0，即：隨機變量=期望值，項目具有唯一確定結(jié)果(沒有變動性)。由于無風險資產(chǎn)沒有風險，所以，無風險資產(chǎn)收益率的標準差等于零
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標準差計算公式及解釋
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標準差也叫標準離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預期值離散程度的一個數(shù)值
計算公式為：
標準差σ=方差開平方
財務(wù)應(yīng)用：
1.標準差以絕對數(shù)衡量決策方的風險，在期望值相同的情況下，標準差越大，風險越大；反之，標準差越小，則風險越小
2.無風險時，標準差=0，即：隨機變量=期望值，項目具有唯一確定結(jié)果(沒有變動性)。由于無風險資產(chǎn)沒有風險，所以，無風險資產(chǎn)收益率的標準差等于零
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標準差計算公式有哪些
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標準差也叫標準離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預期值離散程度的一個數(shù)值
計算公式為：
標準差σ=方差開平方
財務(wù)應(yīng)用：
1.標準差以絕對數(shù)衡量決策方的風險，在期望值相同的情況下，標準差越大，風險越大；反之，標準差越小，則風險越小
2.無風險時，標準差=0，即：隨機變量=期望值，項目具有唯一確定結(jié)果(沒有變動性)。由于無風險資產(chǎn)沒有風險，所以，無風險資產(chǎn)收益率的標準差等于零
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組合標準差計算方法
查看全文>>方差=基金1的權(quán)重*(基金1的收益-平均收益)^2+....+基金7的權(quán)重*(基金7的收益-平均收益)^2，對方差開方就是標準差，標準差的大小反映的是風險的大小.標準差越大，風險越大。
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兩種資產(chǎn)組合標準差計算
查看全文>>兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標準差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)開方，當相關(guān)系數(shù)ρ1，2=1時，資產(chǎn)組合的標準差σP=W1σ1+W2σ2;當相關(guān)系數(shù)ρ1，2=-1時，資產(chǎn)組合的標準差σP=W1σ1-W2σ2。
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