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東奧題庫(kù)/注冊(cè)會(huì)計(jì)師題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2019考季】小林打算投資甲、乙兩種證券，甲證券的期望報(bào)酬率為15%，乙證券的期望報(bào)酬率為20%，兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.5，下列相關(guān)表述中，錯(cuò)誤的有（　?。?。

A
該證券組合不存在無(wú)效集
B
該證券組合機(jī)會(huì)集是一條直線
C
證券組合報(bào)酬率最低點(diǎn)是全部投資于甲證券
D
該證券組合存在無(wú)效集

正確答案：

A  
B  

試題解析

兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)足夠小，所以會(huì)存在無(wú)效集，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2019年考試教材第90頁(yè)

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