各市場參與人：

經(jīng)中國證監(jiān)會批準，深圳證券交易所（以下簡稱本所）決定于2022年9月19日上市交易中證500ETF期權合約品種（以下簡稱中證500ETF期權）?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、中證500ETF期權的合約標的為“嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標的證券代碼為“159922”，基金管理人為嘉實基金管理有限公司。

二、本所自2022年9月19日起按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的中證500ETF期權合約（基本條款詳見附件）。首批掛牌的期權合約到期月份為2022年10月、2022年11月、2022年12月和2023年3月。

三、中證500ETF期權合約漲跌停價格的計算公式為：

合約漲跌停價格=合約前結(jié)算價格±最大漲跌幅

認購期權最大漲幅=max｛合約標的前收盤價×0.5%，min[（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10%｝

認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%

認沽期權最大漲幅=max｛行權價格×0.5%，min[（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%｝

認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%

四、本所以A股證券賬戶為單位，對交易者進行持倉限額管理。期權經(jīng)營機構對客戶已核定的本所單個期權合約品種的權利倉持倉限額、總持倉限額和單日買入開倉限額，可以適用于中證500ETF期權，但不得超過本所規(guī)定的持倉限額標準。

五、請各期權經(jīng)營機構及其他市場參與人認真做好中證500ETF期權上市交易的各項準備工作，嚴格遵守業(yè)務規(guī)則，有效控制風險，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運行。

特此通知

附件： 中證500ETF期權合約基本條款

深圳證券交易所

2022年9月16日